- Oggetto:
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Econofisica
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Anno accademico 2009/2010
- Codice dell'attività didattica
- F8055 S8688
- Docente
- Prof. Igor Pesando (Titolare del corso)
- Corso di studi
- c206 laurea spec. in fisica delle interazioni fondamentali
c303 laurea 1° liv. in fisica - Anno
- 3° anno
- Periodo didattico
- Terzo periodo didattico
- Tipologia
- F= Altro
- Crediti/Valenza
- 6 (mutuato)
- SSD dell'attività didattica
- FIS/02 - fisica teorica, modelli e metodi matematici
- Mutuato da
- http://fisica-sc.campusnet.unito.it/cgi-bin/corsi.pl/Show?_id=0c92;sort=DEFAULT;search=;hits=49
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Dare gli strumenti matematici e concettuali per la valutazione di semplici derivati con sottostante azioni ed obbligazioni. Spiegare la connessione fra questi strumenti matematici e le teorie che li hanno generati.
- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Sapere valutare alcuni strumenti derivati ed esser coscienti delle ipotesi e dei loro limiti che ne sottendono la valutazione. Sapere calcolare la curva dei tassi, il Var e la frontiera efficiente di portafogli con semplici derivati.
- Oggetto:
Programma
Il corso tratta temi atti ad introdurre un fisico al mondo della finanza fornendo gli elementi di base in termini di:
- introduzione agli attori del mercato finanziario ed ai loro ruoli- introduzione al mondo degli strumenti finanziari che il mercato dei capitali propone (future, swap, opzioni,obbligazioni)
- i concetti di arbitraggio e portafoglio di replica
- ripasso di statistica con accenni alle distribuzioni stabili
- random walk, equazioni stocastiche, equazione di Fokker-Planck
- definizione delle variabili rappresentative della dinamica dei prezzi azionari e dei tassi d'interesse
- approfondimento di alcuni modelli deterministici e stocastici per la descrizione della dinamica delle variabili in oggetto
- approcci analitici e numerici alla valutazione del prezzo e del rischio degli strumenti finanziari.
The course deals with themes designed to introduce a physicist to the world of finance by supplying the basic tools in terms of:- introduction to the parties involved in financial markets and their roles
- introduction to the range of financial products that the capital market offers (futures, swaps, stock options, bonds)
- definition of the representative variables of the dynamics of share prices and rates of interest
- review of statistics with a brief overview of stable distributions
- in-depth analysis of various deterministic and stochastic models for the description of the relevant variables
- analytical and numerical approaches to the evaluation of prices and risk of financial products
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
1) J.C. Hull Options, Futures, and Other Derivatives 2) R. N. Mantegna, H. E. Stanley An Introduction to Econophysics 3)J.-P. Bouchard, M. Potters Theory of Finantial Risks
- Oggetto:
Note
Svolgimento esame: 1) contattare il docente per avere via mail il testo di 3 esercizi da svolgere a casa 2) via mail consegnare i risultati 3) l'orale prenderà spunto dallo svolgimento degli esercizi Codice specialistica S8688
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